От финансист, г-н Велчев май сериозно се е ориентирал към спорта.
Бившият министър нафинансите от кабинета на Сакскобургготстки,Милен Велчев, се е отдал повече на спорта, отколкото на работа. Нещо повече – Велчев се хвърли в най-екстремната сфера на адреналиновите спортове – скокове с паашут, издават от в. „Галерия“.
Бившият министъризлезе голям смелчага и надмина и най-големите очаквания дори и на близките си, като се превърна в един от най-постоянните фенове на този спорт.
Малко след пърите няколко опита, които Милен Велчев направил заедно с учителя си по скок с парашут, за ужас на съпругата си, той започнал да се хвърля сам от тренировъчния самолет. Преживяването толкова много допаднало на финансиста, че след като станал най-редовния клиент на учебното летище край София, приятели започнали да се шегуват с него, че е сбъркал професията.